2023年证券从业《金融市场基础知识》考纲分析：金融风险管理

小编为大家整理了第八章节的考试大纲的重难点，大家可以根据考纲来进行备考。后面有小编为大家整理的第八章节的练习试题~可以自己来一场小测试，检查一下自己对于这个章节的掌握程度哦！

一、考点分析

第一节 概述

熟悉风险的三种定义；掌握金融风险的概念与特征；掌握风险管理的内涵与目标；熟悉风险管理策略的概念及特点；了解风险与金融产品、投资、金融机构相关的现代风险理念。

第二节 金融风险管理基本框架

了解风险管理的流程；了解风险管理的组织架构；熟悉风险偏好与风险容忍度；了解风险限额的原则和理念、风险限额的类别；了解限额管理的环节；掌握资本的定义和功能；熟悉资本的主要类别；掌握风险覆盖率和资本杠杆率；熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法。

第三节 市场风险管理

掌握市场风险的定义和不同的市场风险类型；了解市场风险在业务中的暴露；掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标；熟悉市场风险应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。

第四节 信用风险管理

掌握信用风险的概念、内涵和构成要素；熟悉交易对手信用风险；掌握证券类机构面临的主要信用风险；熟悉传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念；熟悉证券类机构信用风险控制的主要指标限制；熟悉交易对手信用风险管理的主要措施；熟悉信用风险缓释、信用风险转移的主要工具和基本的信用衍生产品。

第五节 流动性风险管理

掌握流动性和流动性风险的定义与分类；掌握证券类机构流动性风险的表现；熟悉证券公司流动性风险的衡量指标；了解流动性风险测算模型；熟悉流动性风险管理的策略和技术。

第六节 操作风险、声誉风险管理及其它

掌握操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险和系统性风险的概念；熟悉操作风险的分类、评估和管理方法；熟悉声誉风险的来源、识别和管理原则、方法；了解战略风险的来源；了解国别风险、战略风险、系统性风险的管理方法。

第七节 我国证券公司风险管理实践

熟悉我国证券公司风险管理体系建立与发展历程；熟悉我国证券公司风险管理基本情况；熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成；了解证券公司风险管理部门与子公司风险管理概况；了解公司风险管理政策与机制、风险管理信息技术和风险文化建设基本特征。

二、章节训练

（一）单选题

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1．宏观经济风险总是与宏观经济系统相伴而生的，宏观经济发展和运作本身就蕴涵着经济风险。这说明宏观经济风险具有（）。

A、累积性

B、隐藏性

C、或然性

D、潜在性

2．全面的风险管理的含义不包括（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！ ）。

A、全过程的风险管理

B、全部风险的管理

C、全方位的管理

D、全天候的管理

3．（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

4．下列哪些行为会增加公司的财务风险？（）

A、拆股

B、发放股票股利

C、发行新债

D、增发新股

5．（）主要用于衡量投资者持有债券变现难易程度。

A、利率风险

B、流动性风险

C、汇率风险

D、赎回风险

6．按照驱动因素划分，金融风险不包括（）。

A、经济风险

B、市场风险

C、信用风险

D、流动性风险

7．财务风险的特征不包括（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！ ）。

A、客观性

B、不确定性

C、全面性

D、隐藏性

（二）组合型选择题

1．外汇风险的特征包括（）。Ⅰ．累积性Ⅱ．或然性Ⅲ．不确定性Ⅳ．相对性

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2．风险管理的过程包括（）。Ⅰ．金融风险的度量Ⅱ．金融风险管理方案的实施和评价Ⅲ．风险报告Ⅳ．风险管理的评估

A、Ⅰ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3．金融风险的来源有（）。Ⅰ．风险评估Ⅱ．风险管理Ⅲ．风险暴露Ⅳ．影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅰ、Ⅳ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ

4．以下属于非系统风险的是（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！ ）。Ⅰ．财务风险Ⅱ．利率风险Ⅲ．经营风险Ⅳ．信用风险

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5．关于债券的经营风险，正确的说法包括（）。Ⅰ．经营风险被分为外部经营风险和内部经营风险Ⅱ．经营风险与公司经营活动引起的收入现金流的不确定性有关Ⅲ．政府债券存在经营风险Ⅳ．企业债券存在经营风险

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

6．下列关于财务风险的描述中，正确的是（ ）。Ⅰ．财务风险处处存在，时时存在Ⅱ．在资金筹集、资金运用、资金积累、分配等财务活动中均会产生财务风险Ⅲ．财务风险在一定条件下、一定时期内肯定会发生Ⅳ．风险与收益成正比

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

7．下列有关证券投资收益与风险关系的说法中，哪些说法是正确的？（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！ ）Ⅰ．同一主体发行的期限不同的债券之所以票面利率不同，是因为利率风险不同Ⅱ．期限相同的不同类型主体发行的债券的利率不同，是因为信用风险不同Ⅲ．同一主体发行的相同期限浮动利率债券与固定利率债券利率不同，是因为购买力风险不同Ⅳ．股票的收益率一般高于债券，是因为股票面临的经营风险、财务风险、经济周期波动风险比债券大的多

A、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ